KWG-Grundsatz I

Anerkennung von Internen Risikomodellen

Bankinterne Modelle insbesondere zur Messung und Steuerung von Marktpreisänderungsrisiken stehen derzeit im Mittelpunkt des Interesses, weil sie einerseits vor dem Hintergrund spektakulärer Unfälle mit Finanzderivaten notwendig erscheinen und andererseits künftig im Eigenkapitalgrundsatz I des Kreditwesengesetzes als Alternative zu Standardverfahren auch zur Berechnung der bankaufsichtlichen Eigenmittelunterlegung der Kreditinstitute verwendet werden dürfen. Das Hauptziel des FinanceRiskLab-Seminars, das sich primär an den Praktiker wandte, war es deshalb, Hinweise zu wesentlichen Interpretations- und Auslegungsfragen in der praktischen Umsetzung der neuen Vorschriften zu geben. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem FinanceRiskLab-Seminar an der Fachhochschule Dortmund wurden gleich zwei Termine angeboten, der 10. und 17. September 1998.

Dem Leiter des FinanceRiskLabs, Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, war es gelungen, Herrn Uwe Traber (siehe Bild), Regierungsdirektor im Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und Leiter der Abteilung "Interne Risikomodelle", als hochkarätigen Referenten zu gewinnen. Herr Traber ist der "Vater" des neuen Grundsatzes I. Unter seiner Federführung entstanden auch schon der alte Grundsatz I sowie der Grundsatz Ia.

Regierungsdirektor Uwe Traber

Nach der Begrüßung der Teilnehmer skizzierte Herr Prof. Dr. Schulte-Mattler aufgrund spektakulärer Unfällen mit Derivaten die Notwendigkeit eines Risikomanagements. Anschließend referierte Herr Traber zu dem Thema "Bankaufsichtliche Rahmenbedingungen". Hierbei ging er ausführlich auf die qualitativen und quantitativen Anforderungen ein, die für interne Modelle aus der Sicht der Bankenaufsicht erfüllt werden müssen. Im weiteren erklärte er die mit den internen Modellen verbundenen Backtesting-Verfahren und Stress-Tests.

Nach der Mittagspause ging es dann gut gestärkt mit einer Fallstudie weiter. Anhand des Varianz-Kovarianz-Modells erläuterte Herr Schulte-Mattler wie die Risiken einer Bank analysiert, quantifiziert und interpretiert werden können und welche anderen Methoden zur Risikoquantifizierung verwendet werden können.

Im letzten Themenblock "Durchführung von Modellprüfungen" hatte Herr Traber wieder das Wort. Er erläuterte die Details des Antragsverfahrens, die Anforderungen an eine geeignete Dokumentation und das Entscheidungsverfahren des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen. In einer abschließenden lebhaften Diskussion konnten dann noch weitere Fragen der Seminarteilnehmer beantwortet werden.

Im Anschluß dankten Herr Prof. Dr. Schulte-Mattler und die studentische Vertreter des FinanceRiskLabs, Frau Nicole Isken und Herr Thorsten Manns, dem Referenten für die interessanten Vorträge und den Teilnehmern für ihre rege Beteiligung an dem Seminar. Um den Tag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen, lud das FinanceRiskLab die Teilnehmer im Anschluß an die Seminarveranstaltung zu einem kleinen Imbiß ein. Dabei wurde weiter sehr lebhaft mit den Referenten diskutiert. Weitere FinanceRiskLab-Seminare werden folgen.

Von Thorsten Manns und Jürgen Affeld

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