Aktuelle Termine

• WS08/09-41
  Risikomanagementprozess und Limitierung von Länderrisiken über einen CreditVaR
  Von Thomas Stausberg Termin steht noch nicht fest
  NRW.BANK, Düsseldorf

• WS08/09-40
  Der Standardansatz zur Messung von Kreditrisiken in der Solvabilitätsverordnung
  Von Karl Dürselen Termin steht noch nicht fest
  Fernuniversität Hagen

Termine der vorangegangenen Semester

• SS08-39
  Der ABCP-Markt und die Finanzmarktkrise
  Von Sonja Pathmann
  WestLB, Düsseldorf

• SS08-38
  Der neue Solvabilitätsverordnung (SolvV)
  Von Karl Dürselen
  Fernuniversität Hagen

• WS07/08-37
  Der ABCP-Markt und Behavioral Finance
  Von Sonja Pathmann
  WestLB, Düsseldorf

• WS07/08-36
  Risikomanagementprozess und Limitierung von Länderrisiken über einen CreditVaR
  Von Thomas Stausberg
  NRW.BANK, Düsseldorf

• WS07/08-35
  Der Standardansatz zur Messung von Kreditrisiken in der Solvabilitätsverordnung
  Von Karl Dürselen
  Fernuniversität Hagen

• SS06-34
  Exotische Optionen und deren bankaufsichtliche Behandlung
  Von Thorsten Manns

• SS06-33
  Externes Rating vs. Internes Rating
  Von Matthias Reusch

• SS06-32
  Praktische Aspekte der Validierung einer Ratingmaschine zur Bonitätsklassifizierung von Kreditnehmern
  Von Thorsten Ruben

• WS05/06-31
  Solvabilitätsverordnung, Riskmitigationvorgaben
  Von Thorsten Manns

• WS05/06-30
  Standard & Poor's Risk Solution
  Von Matthias Reusch

• WS05/06-29
  Solvabilitätsverordnung, Riskmitigationumsetzung im Bankverlag
  Von Thorsten Ruben

• WS05/06-28
  Die neuen Regelungen der Solvabilitätsverordnung
  Von Karl Dürselen

• WS05/06-27
  Struktur und Arten von Kreditderivaten
  Von Karl Dürselen

• WS05/06-26
  Konsolidierungsrichtlinien der EU
  Von Karl Dürselen

• SS05-25
  Neue Solvabilitätsverordnung
  Von Karl Dürselen

• WS04/05-24
  Praxisbeispiel zum Einsatz von strukturierten Emissionsprodukten in der NRW.BANK
  Von Thomas Stausberg am 22. November 2004
  Operatives Risikocontrolling Gesamtbank
  NRW.BANK, Düsseldorf

• WS03/04-23
  Ausgestaltung des Regelkreises "Risiko Controlling" am Beispiel des Neuproduktprozesses - Praxisfall aus der Landesbank NRW
  Von Thomas Stausberg am 1. Dezember 2003
  Landesbank NRW, Düsseldorf

• WS02/03-22
  Basel II - Credit Risk Mitigation
  Von Elmar Wenwer

• WS02/03-21
  Basel II - Marktdisziplin durch erweiterte Offenlegungsvorschriften
  Von Christian Eisenkolb 

• WS01/02-20
  "Markowitz meets practice" - Marktrisikomessung und -steuerung in Banken
  Von Hans-Joachim Bode am 4. Dezember 2001
  West LB, Düsseldorf

• SS01-19
  Bargeldlose Zahlungssysteme
  Von Peter Weinmeister
  Norddeutsche Landesbank (Nord/LB), Hannover

• WS00/01-18
  Prognose von Zinsänderungsrisiken und der Einsatz von Zinsderivaten
  Von Dr. Frank Levin am 6. November 2000
  Chef-Volkswirt GZ-Bank AG, Frankfurt/Main

• SS00-17
  Investment Banking in der Stadtsparkasse Köln
  Von Herrn Hallmann am 31. Mai 2000
  Risiko-Controller Sparkasse, Köln

• SS00-16
  Bargeldlose Zahlungssysteme
  Von Peter Weinmeister am 15. März 2000
  Norddeutsche Landesbank (Nord/LB), Hannover

• WS99-15
  Möglichkeiten des Cash-Managements in Unternehmen
  Von Peter Weinmeister am 14. Dezember 1999
  Norddeutsche Landesbank (Nord/LB), Hannover

• WS99-14
  Kreditderivate im Eigenkapitalgrundsatz I
  Von Dorothea Meyer-Ramloch am 27. November 1999
  Bundesverband deutscher Banken, Berlin

• WS99-13
  Das neue Baseler Kreditrisiko-Konsultationspapier
  Von Uwe Traber am 26. November 1999
  Regierungsdirektor im Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Berlin

• SS99-12
  Neuere Entwicklungen bei Cash-Management-Systemen
  Von Peter Weinmeister am 1. Juli 1999
  Norddeutsche Landesbank (Nord/LB), Hannover

• SS99-11
  The Practice of Hedging the Currency Risk by Means of the Currency Options
  Von Bas Schoorl am 1. Juni 1999
  HES Amsterdam School of Business, Amsterdam

• SS99-10
  Bank-Controlling: Gesamtbanksteuerungsinstrumente am praktischen Beispiel einer Direktbank unter besonderer Berücksichtigung des internen Berichtswesens (Management-Informations-System)
  Von Thomas Matthiessen am 1. Juni 1999
  Bank 24 AG, Bonn

• WS98/99-09
  Berechnung der Kreditäquivalente von Finanzderivaten
  Von Frank Schröder am 11. Dezember 1998
  Westdeutsche Landesbank (WestLB), Düsseldorf

• WS98/99-08
  Quantifizierung von Kreditausfallrisiken mit Übergangswahrscheinlichkeiten
  Von Thomas Stausberg am 10. Dezember 1998
  Westdeutsche Landesbank (WestLB), Düsseldorf

• SS98-07
  Messung des Adressenausfallrisikos mit Kreditäquivalenten
  Von Frank Schröder am 4. Juni 1998
  Westdeutsche Landesbank (WestLB), Düsseldorf

• SS98-06
  Cash-Management-Systeme für Unternehmen
  Von Peter Weinmeister am 26. März 1998
  Norddeutsche Landesbank (NordLB), Hannover

• WS97/98-05
  Risikobeherrschung und Liquiditätsoptimierung in Interbanken-Zahlungssystemen: national - europäisch - interkontinental
  Von Christian Westerhaus am 8. Januar 1998
  Direktor, Bundesverband deutscher Banken e. V., Köln

• WS97/98-04
  Der Einsatz von Finanz-Swaps im Risiko-Controlling einer Bank
  Von Matthias Reusch am 6. Dezember 1997
  Commerzbank AG, Frankfurt/Main

• SS97-03
  Asset/Liability-Management eines Kreditinstitutes
  Von Hans Sandmann am 26. Mai 1997
  Vice President, Citibank AG, Düsseldorf

• SS97-02
  Global Risk Analysis - Methodik, Anwendungsmöglichkeiten und ausgewählte Ergebnisse
  Von Dr. Arne Gieseck am 23. Mai 1997
  Senior Economist, DRI/McGraw.Hill, Frankfurt/Main

• WS96/97-01
  KARL und LISY: Eine Lösung zum Risiko-Controlling auf der Basis der Standardverfahren der Kapitaladäquanzrichtlinie
  Von Dr. Gerd Jänicke und Ernst Kendlbacher am 16. Januar 1997
  B+S BANKSYSTEME GmbH, Salzburg