96-06-5

"Moderne Verfahren des Risikocontrollings unter besonderer Berücksichtigung des Fremdwährungsrisikos"

Von Thomas Matthiessen

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Risikomanagement der Fremdwährungspositionen eines Unternehmens. Die Zielsetzung der Arbeit besteht darin, den dynamischen "IQS-Prozeß" des Risiko-Controllings darzustellen und am Beispiel des Fremdwährungsrisikos zu verdeutlichen. Das Risiko wird mit Hilfe des potentiellen Verlustes (in DM) der offenen Fremdwährungsposition gemessen. Es werden insbesondere die Methoden zur Risikomessung erörtert (Varianz-Kovarianz-Modelle, Value-at-Risk, Simulationsmodelle). Besonderer Aufmerksamkeit wird dabei der empirischen Anwendung und Überprüfung der theoretischen Ansätze geschenkt.

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