97-11-1

"Das Backtesting interner Risikomeßmethoden unter besonderer Berücksichtigung der Varianz-Kovarianz-Modelle im Fremdwährungsrisikobereich"

Von Frank Schröder

Das Risiko im Fremdwährungsrisikobereich wird mit Hilfe des potentiellen Verlustes (in DM) der offenen Fremdwährungsposition gemessen (Value-at-Risk-Betrag). Die Zielsetzung der Arbeit besteht darin, die Empfehlungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zu den internen Risikomeßmodellen sowie zu deren Qualitätsprüfung (Backtestingverfahren) zu beschreiben und zu analysieren. Es wird insbesondere das Varianz-Kovarianz-Modell der Risikomessung eingehend erörtert. Besonderer Aufmerksamkeit wird dabei der empirischen Anwendung und Überprüfung der theoretischen Ansätze geschenkt.

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