Für die Jahre:
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Hinweis:
Haben Sie Interesse, die eine oder andere Arbeit als pdf-Datei zu bekommen? Wenn ja, sprechen Sie Herrn Reusch für weitere Informationen an. Bei den Arbeiten handelt es sich insbesondere um gute/sehr gute Diplom-Arbeiten aus dem Studiengang Wirtschaft und Master-Arbeiten aus dem Studiengang Master of Science in Risk and Finance (MSRF).
2009
09-66-8 (MSRF)
"Der Transfer von Finanzrisiken zwischen den Sektoren einer Volkswirtschaft und die Auswirkungen von impliziten Garantien auf die Kreditwirtschaft"
Von Christian Hein
09-65-7 (MSRF)
"Schätzung des ökonomischen Kapitals für Collateralized Debt Obligations (CDO's) vor dem Hintergrund der Bedeutung dieser Geschäftsart in der Finanzmarktkrise"
Von Daniela Schröder
09-64-6
"Liquiditätsrisiken im ökonomischen Kapitalkonzept - die zunehmende Bedeutung dieser Risikoart in Krisenzeiten und das Umdenken im Liquiditätsmanagement"
Von Oguzhan Kösek
09-63-5
"Selektion eines optimalen Portfolios nach Markowitz unter Berücksichtigung von Zielparametern und Risikoaversion eines privaten Anlegers"
Von Dennis Cherenkov
09-62-4
"Konzeption und Formulierung von Szenarien für die qualitative und quantitative Steuerung operationeller Risiken"
Von Katharina Hampel
09-61-3
"Life-cycle investing: A study on the traditional Portfolio Selection Model and the role of human capital in asset allocation decisions for a private investor saving for retirement"
Von Markus Wood
09-60-2
"Allokation des ökonomischen Eigenkapital: Ein Vergleich verschiedener Methoden und deren Einsatz im Rahmen der Gesamtbanksteuerung bei Kreditinstituten"
Von Christian Gerhold
09-59-1
"Earning-at-Risk nach IFRS/IAS in der Marktrisikosteuerung am Beispiel einer Großbank"
Von Heike Tritt
2008
08-58-3
"Risikomanagement im Spannungsfeld zwischen regulatorischem und ökonomischen Kapitalkonzept"
Von Corinna Erdmann
08-57-2
"Das Management von Markt- und Kreditrisiken am Beispiel eines Energieversorgungsunternehmens im Hinblick auf eine zukünftige Risikosteuerung mit ökonomischem Kapital"
Von Daniela Pinno
08-56-1
"Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch - Risikomessung im Spannungsfeld zwischen theoretischer Präzision und bankaufsichtlicher Praktikabilität"
Von Sebastian Banczyk
2007
07-55-3
"Rohstoffinvestments in diversifizierten Anlageportfolios: Eine empirische Untersuchung der Diversifikations- und Renditewirkung"
Von Ulrich Cord
07-54-2
"Verbriefungen im Rahmen der Solvabilitätsverordnung: Herleitung, Anwendung und kritische Betrachtung der aufsichtlichen Formel aus Praxissicht"
Von Linda Knickenberg
07-53-1
"Kreditrisikominderungstechniken in der neuen Solvabilitätsverordnung: Empirische Analyse des Double-Default-Effektes bei einer angenommenen Ausweitung der zugelassenen Garanten am Forderungsportfolio der WestLB AG"
Von Oliver Jennebach
2006
06-52-4
"Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen der Solvabilitätsverordnung (SolvV) und der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)"
Von Christian Brigadski
06-51-3
"Garantien und Kreditderivate als Risikominderungstechniken der Kreditinstitute unter besonderer Berücksichtigung des Doppelausfalleffektes"
Von Michael Potrawa
06-50-2
"Behavioral Finance, Die zunehmende Bedeutung der psychologischen Perspektive an den Finanzmärkten"
Von Sonja Pathmann
06-49-1
"Basel II and its impact on Deutsche Börse Group - A focus on operational risk"
Von Silke Rosin
MR-06-02
Internes Rating von Banken: Möglichkeiten und Grenzen bei der Risikoanalyse
Von Matthias Reusch und Clemens Thym
In: Die Bank, Heft 1, S. 54-58
2005
05-48-4
"Optimal Capital Structure of a Financial Holding Group considering as Example Deutsche Börse Group"
Von Thomas Orthen
05-47-3
"Personal Finance: Eine praktische Umsetzung der Portfolio Theorie in Mathematica und MatLab unter besonderer Berücksichtigung der Two Fund Separation"
Von Daniel Sattler
05-46-2
"Leistungsorientierte Entlohnung im Stabsbereich der Sparkasse Soest"
Von Sylvia Pieper
05-45-1
"Rating von Immobilienfonds unter besonderer Berücksichtigung von Basel II und CAD III"
Von Ines Virgil
TM-05-01
Zwischen ordnungspolitischem Wandel und Umsetzung von Basel II
Von Wilhelm Webers und Thorsten Manns
In: Börsen-Zeitung, Sonderbeilage Basel II, 03. September 2005, Nr. 170, S. B4
2004
04-44-2
"Neue Anforderungen an das Rating der Hypothekenbanken"
Von Sonja Misch
04-43-1
"Mezzanine: Eine Finanzierungsalternative für mittelständische Unternehmen"
Von Matthias Middel
MR-04-01
Rating gewerblicher Immobilienkreditnehmer nach Basel II
Von Alfred Hamerle, Matthias Reusch und Markus Wadé
In: Die Bank, Heft 3, S. 198-204
2003
03-42-4
Die Berücksichtigung des operationellen Risikos in der Neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II)
Von Birgit Claußmeyer
03-41-3
"Das Dritte Baseler Konsultationspapier"
Von Anna Schröder
03-40-2
Risikominderungstechniken in den Vorschlägen zur Neuen Eigenkapitalübereinkunft
Von Jörn Lange
03-39-1
Auswirkungen von Basel II auf die Kreditvergabe von Banken an Unternehmen
Von Katrin Suelberg
2002
02-35-2
Numerische Verfahren für die Optionsbewertung
Von Markus Schnick
02-33-1
Die praktische Umsetzung der Portfolio- und Kapitalmarkttheorie mit Mathematica in einem Programm zur Visualisierung von Portfoliorisiken und -optimierungen
Von Andreas Riedel
2001
01-31-4
Optimising modern methods of corporate valuation - Quantifying the impact of cyclical macroeconomic determinants
Von Sebastian Kuenne (engl.)
01-30-3
An inquiry into the quantification of credit risk with an emphasis on financial institutions' internal credit rating systems
Von Andreas Bergandt (engl.)
01-29-2
Quantification of Credit Risk on the Basis of the Credit Portfolio View Concept
Von Nikolas von Heusinger (engl.)
01-28-1
Das Zweite Baseler Konsultationspapier unter besonderer Berücksichtigung von Garantien, Kreditderivaten und Sicherheiten
Von Marcus Koch
2000
00-27-6
Asset Backed Securities - The Impact on Credit Risk Management
Von Frank Sieber (engl.)
00-26-5
Mergers & Acquisitions in der Kreditwirtschaft am Beispiel Deutsche Bank AG und Bankers Trust Corporation
Von Katja Landfester
00-25-4
Monte-Carlo Simulationen zur Bewertung exotischer Optionen
Von Thorsten Manns
00-24-3
Verbesserung der Risikoquantifizierung durch die Random Matrix Theorie und Monte-Carlo Simulation im Rahmen von internen Risikomodellen in Kreditinstituten
Von Irina Soloviantchik
00-23-2
Neues Konsultationspapier des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zur Revision der Eigenkapitalübereinkunft
Von Michael Jansen
00-22-1
Economics of Synthetic Storage Hedging. Der Fall Metallgesellschaft und die Deutsche Bank
Von Lars Jasper
1999
99-21-4
Rohwarenrisiken im KWG-Eigenkapitalgrundsatz I
Von Nicole Isken
99-20-3
Exotische Optionen im Optionsrisikobereich des KWG-Eigenkapitalgrundsatzes I
Von Andreas Maaser
99-19-2
6. KWG-Novelle / Grundsatz I: Mapping-Verfahren für zinsabhängige Cash-Flows unter besonderer Berücksichtigung neuerer Approximationsverfahren
Von Elmar Wenwer
99-18-1
Bankinterne Risikomodelle im Fremdwährungsbereich unter besonderer Berücksichtigung der Monte-Carlo-Simulation
Von Christian Berendes
Hinweis: Diplomexamen einschließlich der vorliegenden Arbeit wurde von der FH Dortmund mit einer Urkunde für hervorragende Leistungen und einem Geldpreis ausgezeichnet
1998
98-17-3
Neue Regelungen zum Großrisiko durch die Sechste Novelle des Kreditwesengesetzes unter besonderer Berücksichtigung von Handelsbuchpositionen
Von Christian Eisenkolb
98-16-2
Neue bankaufsichtliche Rahmenbedingungen für das Risikomanagement der Kreditinstitute unter besonderer Berücksichtigung von Bootstrapping-Verfahren im Zinsrisikobereich
Von Martina Tolkemit
98-15-1
Quantifizierung von Kreditausfallrisiken unter besonderer Berücksichtigung von Übergangswahrscheinlichkeiten innerhalb von Kreditratingsystemen
Von Thomas Stausberg
1997
97-13-3
Bankinterne Modelle im Zinsrisikobereich unter besonderer Berücksichtigung von Cash-Flow-Mapping Verfahren
Von Angela Beike
97-12-2
Nettingverfahren zur Reduzierung der Adressenausfallrisiken von Kreditinstituten
Von Jörg Meyrich
97-11-1
Das Backtesting interner Risikomeßmethoden unter besonderer Berücksichtigung der Varianz-Kovarianz-Modelle im Fremdwährungsrisikobereich
Von Frank Schröder
1996
96-08-7
Value at Risk: Ein Ansatz zur Risikosteuerung eines Kreditinstitutes
Von Silke Link
96-07-6
Bankaufsichtliche Rahmenbedingungen zur Identifizierung, Quantifizierung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken
Von Matthias Reusch
96-06-5
Moderne Verfahren des Risikocontrollings unter besonderer Berücksichtigung des Fremdwährungsrisikos
Von Thomas Matthiessen
96-05-4
Asset Backed Securities: Finanzierungsalternative für Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung von Kreditinstituten
Von Hans-Jürgen Brock
96-04-3
Die finanzmathematische Kennzahl "Duration" im Zinsrisikomanagement
Von Roland Basler
96-03-2
Initial Public Offerings an der New York Stock Exchange (NYSE)
Probleme bei der Erstplazierung deutscher Aktien an einer Amerikanischen Börse unter besonderer Berücksichtigung des Listings der Daimer Benz AG
Von Silvio Stockmann
Hinweis:
Haben Sie Interesse, die anderen Arbeiten als Kopie zu bekommen?
Infos gibt es bei Herrn Ruben